経済学部シラバス
2020年度(令和2年度)

Syllabus

特別講座10〈リスク・マネジメント〉 ※経済・国際コース_2年生以上

履修年度 2021
講義コード 11C0125030
科目名 特別講座10〈リスク・マネジメント〉 ※経済・国際コース_2年生以上
開講期 1期
担当者氏名 茶野 努
履修年次 2年生
単位数 2
校舎 品川キャンパス
授業形態 講義
授業の目的 金融規制の根拠を明らかにしたうえで、銀行監督の枠組みであるBIS規制の変遷とその表裏をなす金融機関におけるリスク管理について概説する。
到達目標 金融リスク管理についての基礎知識を修得する。(新型コロナの影響のため授業回数が減少したので、授業計画を適宜修正します。)
授業外学修内容・授業外学修時間数 公開している講義資料を打ち出して、事前に学習の上講義に参加すること。



上記に示した授業外の学修は、60時間以上を目安に行うこと。
授業計画 【第1回】ガイダンス

【第2回】金融規制の根拠

【第3回】金融規制の新しい流れ

【第4回】バーゼルⅡ

【第5回】リーマンショックとバーゼルⅢ

【第6回】為替先物

【第7回】先物

【第8回】オプション

【第9回】デルタヘッジ、スワップ

【第10回】ALM(資産負債管理)(1)

【第11回】ALM(資産負債管理)(2)

【第12回】バリュー・アット・リスク(VaR)(1)

【第13回】バリュー・アット・リスク(VaR)(2)

【第14回】統合リスク管理(ERM)

【第15回】授業内の期末試験
成績評価の方法 授業内の期末試験(100%)によります。
フィードバックの内容 授業内で解説を行う等で対応を図ります。
教科書
指定図書 『戦略的リスク管理入門』ジェームス・ラム 勁草書房 2016
『経済価値ベースのERM』茶野努 中央経済社 2015
参考書
教員からのお知らせ http://chanoppy.wixsite.com/chanoに講義資料がアップしてあります。
オフィスアワー 本授業に関する質問・相談は、授業終了後、次の授業に支障がない範囲で教室内にて対応します。
その他